一个月后，该投资组合上涨10%，此时股指期货合约价格上涨为4340，该投资机构此时的盈亏情况为（）_证券投资顾问考试题库

不定项
题干：投资机构需要对其价值1000万元人民币的A股组合做对冲，该投资组合业绩对标沪深300，此时的沪深300期货（IF）价格为4000点（每点300元），该投资组合β值为1.2。根据以上背景信息回答下列试题。
题目：一个月后，该投资组合上涨10%，此时股指期货合约价格上涨为4340，该投资机构此时的盈亏情况为（）。
A 、盈利2万元
B 、亏损8万元
C 、亏损2万元
D 、盈利8万元

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参考答案

【正确答案：C】

股指期货卖出套期保值，卖出数量=资产组合市值×β/（股指期货点数×合约乘数）

=1000万元×1.2/（4000×300）=10手。

组合上涨10%，收益为1000万元×10%=100万元。

期货亏损：（4340-4000）×300×10手=102万。

最终亏损2万

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