- 多选题与卖出期货合约对冲现货价额下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有的特征（）。
- A 、买进看跌期权所支付的权利金较卖出期货合约所需交纳的保证金更低
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- C 、如果市场变化对交易者不利，看跌期权买方最大损失为权利金，而卖出期货合约可能产生更大的风险
- D 、如果市场变化有利于该交易者，则通过购买看跌期权套期保值比直接卖出期货合约多支付权利金成本
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
与卖出期货合约对冲现货价额下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有以下特征：
第一，买进看跌期权所支付的权利金较卖出期货合约所需交纳的保证金更低。
第二，当价格变化趋势对交易者不利，期货套期保值者需要追加保证金，而期权买方在持仓期间不需要支付任何费用。
第三，如果市场变化对交易者不利，看跌期权买方最大损失为权利金，而卖出期货合约可能产生更大的风险。
第四，如果市场变化有利于该交易者，则通过购买看跌期权套期保值比直接卖出期货合约多支付权利金成本。四个选项均正确。
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- B 、当市场价格变化趋势对交易者不利时，买进期货合约的套期保值者需要追加保证金，而期货合约买方可能产生很大的风险
- C 、如果市场变化对该交易者不利，看涨期权买方最大损失为权利金，而期货合约买方可能产生很大的风险
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