- 单选题设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下所表,以下说法错误的是()。
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- B 、资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率
- C 、资产A的预期收益率不等于资产B的预期收益率
- D 、资产A和资产B的投资收益存在负相关性
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参考答案
【正确答案:C】
资产A的预期收益率=15%×50%+(-10%)×50%=2.5%,资产B的预期收益率=(-5%) ×50%+10%×50%=2.5%,资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率,故B项正确。如果投资者将资金平均地投资于A、B,在这种情形一下,预期收益率=15%×50%-5%×50%=5%,故A项正确。若相关系数等于-1则表示和完全负相关,根据题意,可知D项正确。
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