- 客观案例题
题干:风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升行生工具风险管理能力,国务院银行业监督管理机构于2016年1月28日对外公布《衍生工具交易对手建约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行行生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升行生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,国务院银行业监督管理机构起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高行生工具资本计量的风险教感性。《规则》重新校理了行生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保行生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。根据以上案例描述,回答下列小题。
题目:下列加强交易对手信用风险管理的方法中,正确的有()。 - A 、在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
- B 、在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险管理流程
- C 、 在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统
- D 、在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,,完善中央交易对手与净额结算制度
- E 、在未未管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风验的识别和管理
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
金融危机中,许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足,因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视:①在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理;②在管理架构上,成立专门的部负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理;③在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统;④在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度;⑤在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理。
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