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  • 单选题 假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该机构的资产负债久期缺口为()。
  • A 、-1.5
  • B 、-1
  • C 、1.5
  • D 、0

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参考答案

【正确答案:C】

选项C正确:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=6- (900/1000) *5=1. 5。

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