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参考答案
【正确答案：A】
期权的定价模型源自“随机漫步理论”，也就是认为标的资产的价格走势是独立的,今天的价格和昨天的价格没有任何关系,即价格是无法预测的。另外,市场也需要是有效市场。在这个假设下,一连串的走势产生“正态分布”,即价格都集中在平均值周围,而且距离平均值越远,频率便越会下跌。期权的定价模型是概率模型，计算的是以正太分布为假设基础的理论价格。
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