- 单选题( )虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
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- C 、蒙特卡洛模拟法
- D 、算术平均法
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参考答案
【正确答案:C】
此题考的是风险价值的计算方法之一的蒙特卡洛模拟法的相关内容,答案是C选项,蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
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