- 多选题某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（ ）。
- A 、若恒指为9200点，该投资者损失100点
- B 、若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点
- C 、若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点
- D 、若恒指为9000点，该投资者损失300点
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参考答案【正确答案：A,B,D】
假设期权到期时，恒指为X点，若X＞9000，看涨期权将被执行，看跌期权不被执行，该投资者的总收益=X-9000-200-100=X-9300；若X<9000，看涨期权将被放弃，看跌期权将被执行，投资者的总收益=9000-X-200-100=8700-X：若X=9000，无论二份期权是否执行，投资者的收益=-300。由上分析可见，当恒指为9300点或8700点时，该投资者盈亏平衡；当恒指为9200点时，投资者的收益=9200-9300=-100（点）；当恒指为9100点时，投资者的收益=9100-9300=-200（点）。
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