- 客观案例题
题干:某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表所示,根据主要条款的具体内容,回答以下问题:[up/201706/55da2fa94cc14d349b0406316c5a5ee8.png]
题目:假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。 - A 、95?
- B 、95.3?
- C 、95.7
- D 、96.2
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有100/(1+4.5%)=95.7 (元)的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、 95
- B 、 95.3
- C 、95.7
- D 、 96.2
- 2 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、 95
- B 、 95.3
- C 、95.7
- D 、 96.2
- 3 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、 95
- B 、 95.3
- C 、95.7
- D 、 96.2
- 4 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、95
- B 、95.3
- C 、95.7
- D 、96.2
- 5 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、95?
- B 、95.3?
- C 、95.7
- D 、96.2
- 6 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、95?
- B 、95.3?
- C 、95.7
- D 、96.2
- 7 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、95?
- B 、95.3?
- C 、95.7
- D 、96.2
- 8 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- 9 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、95?
- B 、95.3?
- C 、95.7
- D 、96.2
- 10 【客观案例题】假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
- A 、95
- B 、95.3
- C 、95.7
- D 、96.2
热门试题换一换
- 假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- 锁单属于套利交易,但是无法把握不同合约间的价差收益。
- 单位犯期货内幕交易、泄露内幕信息罪,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处( )有期徒刑或者拘役。
- 某期货公司期末净资本为4200万元,净资产为6000万元,负债(不含客户权益)为1000万元,风险资本准备为4000万元,该公司下列风险监管指标中,优于预警标准的是( )。
- 理论上,若其他条件不变,扩张性的货币政策将导致()。
- 目前我国股票交易和股指期货交易的共同点是()。
- 看跌期权是一种卖权,期权的买方有权按照约定价格卖出标的资产。()
- 证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起5个工作日内报()备案。
- 2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- 某糖厂对持有的白糖库存做套期保值,待库存销售时结束套期保值,此时基差走强,意味着()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载