- 客观案例题
题干:某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时的沪深300指数的涨跌幅度在-3%到7%之间,则产品的收益率为9%,其他情况下为3%,据此回答以下问题。
题目:假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。 - A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
沪深300指数的点位是3200点,预测涨跌幅度在-3%~7%之间,即指数价位区间为:[3200×(1-3%),3200×(1+7%)]=[3104,3424]。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 2 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 3 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 4 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 5 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 6 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 7 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 8 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 9 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 10 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点位是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为()。
- A 、3296和3424
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
热门试题换一换
- 2012年5月10日,白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现,沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上,合理的跨品种套利策略是()。
- 甲是某期货公司客户,如果该期货公司进行混码交易,但可证明已按甲交易指令入市交易的,则对交易中的损失()。
- 商品期货合约名称中一般注明( )。
- 新的购销合同中所嵌入的看跌期权,是普通期权,并不是奇异期权。()
- 首席风险官发现期货公司涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的,应当立即向( )报告。
- 若股指期货的合约价值与被保值股票组合的市场价值相等,就可实现完全套期保值。()
- 黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
- 非结算会员委托全面结算会员结算,非结算会员下达的交易指令应当经全面结算会员期货公司审查或者验证后才能进入期货交易所。()
- 根据《期货交易所管理办法》,期货交易所可以实行的()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载