- 单选题一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年,面值为 10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下,该股指联结票据的票面息率约为()。
- A 、2.05%
- B 、4.30%
- C 、5.35%
- D 、6.44%
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参考答案
【正确答案:D】
该产品能够实现完全保本的资金为:10000/(1 + 2.05%) =9799.1 元。则总收益为:10000 -9799.1 +430 =630.9 元。票面息率为:630.9/ 9799.1×100% =6.44% 。
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