- 客观案例题
题干:假设某债券基金经理持有债券组合,债券的市值为10亿元,久期为12.8。
题目:预计未来利率水平将上升,假设TF1509合约,报价为110元,久期6.4,则可卖出()份国债期货进行套期保值。 - A 、1818
- B 、1820
- C 、1819
- D 、1918
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参考答案
【正确答案:A】
债券组合市值为10亿元,久期为12.8,则利率每上升0.01%,债券组合价值将变为:10亿元×12.8×0.01%=128万元;TF1509合约,报价110,久期6.4,表示利率每上升0.01%,1份国债期货空头将盈利:110万元×6.4×0.01%=704元。因此,可卖出合约数量为:128万元÷704元=1818份。
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