- 单选题以下关于詹森α说法不正确的是( )。
- A 、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
- B 、若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
- C 、当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
- D 、当ap>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
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【正确答案:D】
若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现;当ap<0时,说明基金表现要弱于市场指数的表现。故D不正确,选D。
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- 1 【单选题】 下列有关詹森指数的描述中,正确的是( )。 Ⅰ.詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 Ⅱ.詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过标准差来计算的 Ⅲ.詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来计算的 Ⅳ.詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
- 2 【单选题】 以下关于詹森α说法不正确的是( )。
- A 、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
- B 、若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
- C 、当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
- D 、当ap>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
- 3 【单选题】 以下关于詹森α说法不正确的是( )。
- A 、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
- B 、若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
- C 、当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
- D 、当ap>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
- 4 【单选题】 下列有关詹森指数的描述中,正确的是( )。 Ⅰ.詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 Ⅱ.詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过标准差来计算的 Ⅲ.詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来计算的 Ⅳ.詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
- 5 【单选题】 以下关于詹森α说法不正确的是( )。
- A 、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
- B 、若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
- C 、当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
- D 、当ap>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
- 6 【单选题】 下列有关詹森指数的描述中,正确的是( )。 Ⅰ.詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 Ⅱ.詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过标准差来计算的 Ⅲ.詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来计算的 Ⅳ.詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
- 7 【单选题】 以下关于詹森α说法不正确的是( )。
- A 、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
- B 、若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
- C 、当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
- D 、当ap>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
- 8 【单选题】 下列有关詹森指数的描述中,正确的是( )。 Ⅰ.詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 Ⅱ.詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过标准差来计算的 Ⅲ.詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来计算的 Ⅳ.詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
- 9 【单选题】 以下关于詹森α说法不正确的是( )。
- A 、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
- B 、若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
- C 、当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
- D 、当ap>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
- 10 【单选题】 以下关于詹森α说法不正确的是( )。
- A 、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
- B 、若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
- C 、当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
- D 、当ap>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
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