- 单选题下列时间价值最大的是()。
- A 、行权价格为15的看跌期权价格为2,标的资产价格14
- B 、行权价格为7的看跌期权价格为2,标的资产价格8
- C 、行权价格为23的看涨期权价格为3,标的资产价格23
- D 、行权价格为12的看涨期权价格为2,标的资产价格13.5
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参考答案
【正确答案:C】
期权价格=内涵价值+时间价值组成,看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。
选项A:看跌期权时间价值=2-(15-14)=1;
选项B:由于执行价格-标的资产价格<0,因此内涵价值为0,看跌期权时间价值=2-0=2 ;
选项C:看涨期权时间价值=3-(23-23)=3;
选项D:看涨期权时间价值=2-(13.5-12)=0.5。
时间价值最大的是选项C。
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