- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.5年,银行的负债平均加权久期是3.5年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从3%提高到3.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目:商业银行的市场风险中利率风险包括()。(多选题) - A 、收益率曲线风险
- B 、基准风险
- C 、重新价格风险
- D 、期权性风险
- E 、股票定价风险
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参考答案
【正确答案:A,B,C】
利率风险按照来源不同,分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。(选项ABCD正确)
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