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【正确答案:B】
买入看跌期权,支付权利金4美元/盎司;卖出看涨期权,获得权利金3.5,则权利金净支出为3.5-4;当市场价格为358美元/盎司,买入看跌期权会行权,卖出看涨期权的买方不会要求行权,则投资者盈利为:(3.5-4)+(360-358)=1.5。
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