为了使组合最终实现Delta中性可以采取的方案有（）_期货从业资格考试题库

客观案例题
题干：某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。
题目：为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（）。
A 、再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B 、再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C 、卖空2个单位标的资产
D 、买入2个单位标的资产

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参考答案

【正确答案：A,C】

该组合Delta =5×0.8 +4 × ( -0.5) =2。选项AC两种方案都能使组合最终实现Delta中性，即Delta=0，从而规避标的资产价格波动风险。

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