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- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:D】
选项D正确:指数化的局限性为:指数化策略可以保证投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩并不一定代表投资者的目标业绩,与该指数相配比也并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标。(Ⅰ项正确)
与此同时,资产管理人在构造指数化组合时将面临其他的困难:
(1)构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格,导致投资组合业绩劣于债券指数业绩;(Ⅱ项正确)(2)公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象,其市场指数可能无法复制或者复制成本很高;(Ⅲ项正确)
(3)总收益率依赖于对息票利息再投资利率的预期。(Ⅳ项正确)
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