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- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅳ
- E 、Ⅰ、Ⅲ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:时间价值=权利金-内涵价值=权利金-(市场价-行权价)=5- (12-10) =3(元);(Ⅰ项错误)标的物市场价格的波动率越高,期权的价格也应该越高;(Ⅱ项正确)
因为预期价格影响因素多,所以我们仅考虑执行价格,无风险利率上升,执行价格现值下降,看涨期权价值上升,看跌期权价值下降。;(Ⅲ项正确)
时间价值是"波动的价值”,时间越长,出现波动的可能性越大,时间价值也就越大,但是不一定是成线性相关。(Ⅳ项错误)
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