- 单选题如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为97%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。
- A 、预期在100个普通的交易日内，在其中的97天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
- B 、预期每100个普通的交易日内，有3天价值增加会超过500万美元
- C 、预期在100个普通的交易日内，在其中的3天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
- D 、预期每100个普通的交易日内，有97天价值减少会超过500万美元
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参考答案【正确答案：A】
假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失（即外汇头寸市值的减少），条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于(100-y)%的期间内。
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- A 、外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理，具体办法由国务院外汇管理部门制定
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- A 、预期在100个普通的交易日内,在其中的97天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
- B 、预期每100个普通的交易日内,有3天价值增加会超过500万美元
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