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  • 客观案例题
    题干：王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000元或200000元，概率相等，均为0.5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。根据以上材料回答以下题目。
    题目：假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为（ ）。
  • A 、12%
  • B 、13%
  • C 、14%
  • D 、15%

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参考答案

【正确答案：C】

（1）已知该资产组合的现金流可能为70000元或200000元，概率均为0.5，则预期现金流为0.5×70000+0.5×200000=135000（元）；

（2）风险溢价为8%，无风险利率为6%，则要求的收益率为:8%+6%=14%；
（3）资产组合的现值为：135000÷1.14=118421（元）；
（4）预期的收益率E （r）计算如下：118421×[1+e(r)]=135000 （元），则：E（r）=14%。

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