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【正确答案:B】
甲方要求通过保值操作后资产组合的最低净值不低于1.25的水平,相当于现有净值1.3下跌幅度不得超过(1.3-1.25)/1.3=3.84%。对应到合约的标的指数上,由于合约标的指数是甲方资产组合的完全复制,所以只有当指数下跌幅度也不超过3.84%时,才能满足组合净值不低于1.25这个目标。由此计算合约基准价格为:100×(1-3.84%)=96.2。选项B正确。
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