- 客观案例题
题干:某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份,6月1日上证50ETF价格为3.198元,50ETF购6月2.90合约价格为0.3510元,此时投资者执行备兑看涨期权策略,卖出一份50ETF购6月2.90期权合约。6月24日为期权最后交易曰。
题目:若投资者在最后交易日的前五天,卖出平仓当月期权合约,更换为下个月同一行权价格的期权合约,即在6月19日以0.0385买入平仓50ETF购6月2. 90合约,同时以0.2114价格卖出50ETF购7月2.90合约。6月24日,上证50ETT价格为3.018元,50ETF购7月2.90合约价格为0.2600元。当日投资者的持仓收益为()元。 - A 、829
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参考答案
【正确答案:B】
提前移仓做法的收益=标的持仓收益+期权平仓收益+期权浮动盈亏=[(3.018-3.198)+(0.3510-0.0385)+(0.2114-0.2600)]×10000=839元。
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