- 多选题某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,C】
德国投资者持有人民币资产，面临人民币贬值，欧元升值的风险。即欧元/美元合约上涨；美元/人民币合约上涨，因此应买入欧元/美元远期合约，买入美元/人民币远期合约。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 2 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 3 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 4 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 5 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 6 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 7 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 8 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 9 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
- 10 【多选题】某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（）。
- A 、买入欧元兑美元远期合约
- B 、卖出欧元兑美元远期合约
- C 、买入美元兑人民币远期合约
- D 、卖出美元兑人民币远期合约
热门试题换一换
- 有关趋势线的说法不正确的是（ ）。
- 某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。在到期日（不考虑交易）（1）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。
- 有权对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核准的是（ ）。
- 期货价差套利行为有助于促进价差的合理性。（）
- 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（）。
- 资产管理合同需要变更的，证券期货经营机构应当取得（）同意。
- 央企实际行使点价权，进行点价的原因是（）。
- 某机构在3月5日投资购入ABC三只股票，股价分别为20元、25元、50元。β系数分别为1.5、1.3、0.8，三只股票各投入资金100万元，则其股票组合的β系数为（）。
- 某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元有贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货（12.5万欧元/手），成交价格为1.01，即期汇率为0.975；一个月后，期货价格为1.16，即期汇率为1.1。投资者期货头寸的盈亏是（）美元。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
QRlZy