- 客观案例题
题干：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据以上材料回答以下题目。[up2015/abc13f72206-0f45-4af6-ad36-4e492fb611b9.png]
题目：接上题，李先生的资产组合的标准差是（）。 - A 、11.54%
- B 、12.89%
- C 、14.13%
- D 、16.36%
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参考答案【正确答案：C】
（1）计算股票基金和债券基金的投资比例。设投资于股票基金的适当比例为
，则投资于债券基金的比例为
，已知收益率为14%，股票基金期望收益为
，债券基金期望收益为
，期望收益率的计算公式为：
，根据公式：
，即
，即25%投资于股票基金，那么投资于债券基金的比例为1-25%=75%；
（2）资产投资组合的标准差为：
=
。
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- A 、1.5
- B 、2.5
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