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客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年，银行的负债平均加权久期是3.5年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目：银行的资产账面价值增加（）亿元。（单选题）
A 、60
B 、48.75
C 、11.25
D 、45

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参考答案

【正确答案：D】

浮动利率型资产为6000亿元，利率从4%上升到4.75%，增加了0.75%，因此资产账面价值增加：6000×（4.75%-4%）=6000×0.75%=45（亿元）。（选项D正确）

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