- 单选题如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
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参考答案【正确答案：C】
根据CAPM模型，
，其中，
表示证券组合风险溢价，
表示市场风险溢价，因此证券组合的风险溢价为：
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- 9 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
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- 10 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
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