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  • 单选题某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。
  • A 、②
  • B 、③
  • C 、④
  • D 、①

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参考答案

【正确答案:B】

卖出套利是预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利。①价差为:678-663=15元/吨,②价差为:683-663=20元/吨;③价差为:695-668=27元/吨;④价差为:685-668=17元/吨。由于合理价差为20元/吨 ,因此价差越大的,缩小到20的盈利空间就越大。选项B符合题意。

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