某交易者以9150元/吨买入5月LLDPE期货合约1手，同时以9250元/吨卖出7月LLDPE期货合_期货从业资格考试题库

客观案例题某交易者以9150元/吨买入5月LLDPE期货合约1手，同时以9250元/吨卖出7月LLDPE期货合约1手，当两合约价差为（）元/吨时，将所持合约同时平仓，以下选项该交易者盈利最大。
A 、0
B 、-50
C 、-100
D 、-150

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参考答案

【正确答案：D】

5月LLDPE期货合约价格低于7月LLDPE期货合约价格，交易者买入5月期货合约的同时卖出7月期货合约，属于卖出套利，只有当价差缩小时会盈利；建仓时价差为：9250-9150=100元/吨，则平仓时价差小于100元/吨会盈利，且价差缩小到最小的盈利最大，选项D符合题意。

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