- 单选题假设在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TF1503合约,成交价差为1.080元。不久,该投资者以0.980的价差平仓原套利头寸,则获利( )万元。
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参考答案
【正确答案:B】
入市时价差为1.080元,平仓时价差为0.980元,价差缩小0.100元。卖出套利,价差缩小盈利,则投资者获利为0.100÷100×100手×100万元=10(万元)。
(国债期货的报价采用百元面值国债的净价报价,比如“97.335”的报价意味着面值为100元的国债价格为97.335元,则报价需除以100)
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