- 计算分析题
题干:甲公司欲投资购买A、B、C三只股票构成投资组合,这三只股票目前的市价分别为8元/股、10元/股和12元/股,β系数分别为1.2、1.9和2,在组合中所占的投资比例分别为20%、45%和35%,目前的股利分别为0.4元/股、0.6元/股和0.7元/股,A股票为固定股利股票,B股票为固定增长股票,股利的固定增长率为5%,C股票前2年的股利增长率为18%,2年后的股利增长率固定为6%。假设目前股票市场的平均报酬率为16%,无风险报酬率为4%。
题目:计算投资A、B、C三只股票构成的投资组合的β系数和风险报酬率。
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参考答案
投资组合的β系数=20%×1.2+45%×1.9+35%×2=1.80
投资组合的风险报酬率=1.80×(16%-4%)=21.6%
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