- 客观案例题
题干:某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同,约定3个月后付汇,签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值,成交价为0.150。3个月后,人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币,该企业卖出平仓RMB/USD期货合约,成交价为0.152。
题目:套期保值后总损益为()元。 - A 、-56 900
- B 、14 000
- C 、56 900
- D 、-150 000
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参考答案
【正确答案:A】
买入期货合约的数量为:100/(0.15×100)≈7(手);
期货市场损益:7手×100万元人民币×(0.152-0.15)=14000美元,利用3个月后人民币即期汇率可计算对应的人民币损益为:14000美元×6.65=93100元人民币;
现货市场损益:100万美元×(6.65-6.8 ) = -150000 元人民币;套期保值后总损益:93100 - 150000= - 56900元人民币;
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