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  • 单选题 某套利者买进一执行价格为40元的看涨期权,支付权利金为10元,同时卖出同一看涨期权,执行价格和权利金分别为45元和5元。当看涨期权的标的资产市场涨到50元时,该投资者盈亏()。
  • A 、0
  • B 、10
  • C 、15
  • D 、20

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参考答案

【正确答案:A】

买进看涨期权支付10元,卖出看涨期权获得5元。权利金总盈亏=5-10=-5

当标的资产市场涨到50元时,买进看涨期权盈利=50-40=10,卖出看涨期权亏损=45-50=-5。

则该投资者总盈亏=10-5-5=0

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