- 选择题某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。 则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元/ 盎司。
- A 、3
- B 、4.7
- C 、4.8
- D 、1.7
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参考答案【正确答案：B】
选项B正确：假设6月底黄金的价格为X美元/盎司，则当X>800时，该投资者的收益=(6.5-4.8)-( X-800)+(X-797) =4.7(美元/盎司)，则当X≤800 时，该投资者的收益= (6.5-4.8 +(800-X) +( X-797) =4.7(美元/盎司）。
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