已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0.05和-_证券投资顾问考试题库

组合型选择题已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%，那么（）。I.在均值—标准差平面上，证券A优于证券BII.证券A的方差等于0.0025III.证券B的标准差等于0.03IV.证券A的期望收益率等于0.03
A 、I、II
B 、III、IV
C 、II、III、IV
D 、I、II、III、IV

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参考答案

【正确答案：C】

选项C符合题意：证券A的期望收益率=0.08*50%+（-0.02）*50%=0.03（IV正确）；

证券B的期望收益率=0.05*50%+（-0.01）*50%=0.02；

证券A的方差=（0.08-0.03）^2*50%+（-0.02-0.03）^2*50%=0.0025，标准差=0.05（II正确）；

证券B的方差=（0.05-0.02）^2*50%+（-0.01-0.02）^2*50%=0.0009，标准差=0.03（III正确）；

在均值-标准差平面上，证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率，同时证券A的标准差大于证券B的标准差，即风险大于B，两者无法比较，也就是不能说证券A优于证券B。

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