- 单选题2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
期货理论价格:现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入;
TF1509合约的理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入)=1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085) (国债期货与现货之间转换还需使用转换因子)
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 2 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 3 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 4 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 5 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 6 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 7 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 8 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 9 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- 10 【单选题】2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
热门试题换一换
- 下列关于保证金收取标准的表述,正确的是()。
- 某大豆经销商做卖出套期保值,卖出10手期货合约建仓,基差为-30元/吨,买入平仓时的基差为-50元/吨,该经销商在套期保值中的盈亏状况是( )。
- 国债期货的基差交易与股指期货的期现套利策略较为类似,基差变化的原因多数是市场对未来利率变化的不确定性。()
- 计算金融资产在险价值(VaR)需要的信息包括()。
- 关于沪深300指数期货的结算价,说法正确的是()。
- 在期货市场建立空头头寸,预期对冲其持有的资产的价格下跌风险的操作称为()。
- 当市场价格低于损益平衡点以下时,买入看跌期权会盈利(不考虑交易费用)。()
- 某商业银行想要获得从事期货交易担保业务的资格,应由()批准。
- 关于期货合约最小变动值,以下表述正确的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载