- 客观案例题
题干：假设一位投资拥有价值为100万美元的资产，他希望获得与给定市场指数相同的收益。而且，他希望—年后其投资组合价值不低于Ф=97.27万美元，假设该市场指数的当前价格S0=100美元，一年期执行价格位K=100美元的看涨期权价格为7.69美元，一年期无风险年利率为5%。该投资者拟采用看涨期权进行投资组合保险策略。
题目：剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。 - A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
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参考答案【正确答案：C】
剩余资金可购买看涨期权：（100 -92.64) ×10000/7.69=9570份。
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- C 、1.5
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热门试题换一换
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