- 单选题某债券当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）。
- A 、4.0568
- B 、3.9386
- C 、4.1785
- D 、4.2567
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参考答案【正确答案：A】
修正久期是衡量债券价格对市场利率变化敏感度的指标，其数值上描述的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。债券价格变动△p=修正久期×利率变动△y。
到期收益率上升0.3个百分点，债券价格的变动为（98.6-97.4）/98.6 =1.21704%，则修正久期为：1.21704%/0.3%=4.0568。
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