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  • 计算分析题
    题干：中有特殊要求外，均须列出计算过程；计算结果有计量单位的，应予以标明，标明的计量单位应与题中所给计量单位相同；计算结果出现小数的，均保留小数点后两位小数，百分比指标保留百分号前两位小数）1.甲、乙两只股票的相关资料如下：证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为5%。
    题目：假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1，投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合收益率的标准差。

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参考答案

组合的期望收益率=60%×8%+40%×10%=8.8%

组合的标准差=60%×2%+40%×3%=2.4%

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