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参考答案
【正确答案：C】
根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD），则该资产组合的一年期预期损失为：1%×3000×（1-60%）+2%×（1-40%）×2000=36万元。
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