- 客观案例题
题干:某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。[up/201703/a07c35a589f54fd18411b1ddbad9ff54.png]
题目:作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。 - A 、增加其久期
- B 、减少其久期
- C 、互换不影响久期
- D 、不确定
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参考答案
【正确答案:B】
对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。对于固定利率的支付方来说,利率互换可将固定利率债务换成浮动利率债务,给其带来负久期,从而减少投资组合的久期。
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