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客观案例题
题干：假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化。该投资者买入1份执行价格为26美元的期权，同时卖出两份执行价格为30美元的期权，同时买入一份执行价格为34美元的期权，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
题目：此时，投资者进行套利的方式是（）。
A 、水平价差期权
B 、盒式价差期权
C 、蝶式价差期权
D 、鹰式价差期权

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参考答案

【正确答案：C】

通过购买一个执行价格为26美元的看涨期权，购买一个执行价格为34美元的看涨权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权，投资者就可以构造一个蝶式价差期权。故本题选C选项。

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