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- C 、如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
- D 、如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
- E 、如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
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参考答案
【正确答案:A,B,D】
[解析] 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度大,因此银行最终的市场价值将上升。通过本题,考生可将久期的三个基本内容综合归纳记忆。
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