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参考答案
【正确答案：A】
若采用蒙特卡洛模拟法，即假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的 变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值。
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