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  • 多选题 下列期权组合属于牛市价差期权策略的是()。
  • A 、买入较低执行价看涨期权,同时卖出较高执行价看涨期权
  • B 、买入较低执行价看跌期权,同时卖出较高执行价看跌期权
  • C 、买入较高执行价看涨期权,同时卖出较低执行价看涨期权
  • D 、买入较高执行价看跌期权,同时卖出较低执行价看跌期权

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参考答案

【正确答案:A,B】

牛市价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的两个期权,采用买进低执行价格同时卖出高执行价格期权的方式构建。可以用两个看涨期权构建,也可以用两个看跌期权构建。即操作为:买入较低执行价看涨期权,同时卖出较高执行价看涨期权;或买入较低执行价看跌期权,同时卖出较高执行价看跌期权。选项AB正确。

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