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客观案例题 2009年5月，某个榨油厂根据生产计划和库存情况，拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨，该榨油厂以10美分/蒲式耳的价格买进芝加哥商业交易所7月份到期的大豆看涨期权，执行价格为770美分/蒲式耳。到了6月中旬大豆现货价格上涨至880美分/蒲式耳，看涨期权价格上涨至130美分/蒲式耳，该榨油厂在现货市场上买入大豆，在期权市场上卖出期权平仓。则下列说法正确的有（）。
A 、该投资者的套保策略属于买进看涨期权买期保值策略
B 、该投资者的套保策略属于买进看涨期权卖期保值策略
C 、该投资者在期权市场上的净盈利为120美分/蒲式耳
D 、该投资者实际采购大豆的成本为760美分/蒲式耳

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参考答案

【正确答案：A,C,D】

（1）买进看涨期权保值属于买期保值策略；
（3）在期权市场上，以10美分/蒲式耳买入，以130美分/蒲式耳卖出，则盈利120美分/蒲式耳；
（4）该投资者以880美分/蒲式耳在现货市场上购进大豆，期权市场上盈利120美分/蒲式耳，则采购成本为：880-120=760（美分/蒲式耳）。

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