5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格_期货从业资格考试题库

多选题 5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（）。
A 、①
B 、 ③
C 、 ④
D 、 ②

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参考答案

【正确答案：A,B,C】

套利者通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，即卖出套利，则相关期货合约的价差缩小会盈利。
套利者在5月建仓时，价差为3160-3100=60元/吨。因此6月平仓时，价差小于60元/吨会盈利。
①3160-3200= -40元/吨 ②3370-3300=70元/吨 ③ 2096-2085=11 元/吨 ④2915-2980= -65元/吨
价差小于60元/吨的为选项ABC。

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- A 、 ①
- B 、 ③
- C 、 ④
- D 、 ②
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- A 、 ①
- B 、 ③
- C 、 ④
- D 、 ②
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- A 、 ①
- B 、 ③
- C 、 ④
- D 、 ②
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- A 、 ①
- B 、 ③
- C 、 ④
- D 、 ②
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- A 、①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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- A 、①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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- A 、①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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- B 、③
- C 、④
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- B 、③
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- A 、①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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