- 客观案例题
题干：某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债，该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约，所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为其提供了一份CDS合约，合约的条款如下图所示，根据基本条款的内容，回答以下问题。[up/201705/26736d58fa4847a3b0c9837653ae7b59.png]投资机构在2月1日购买了该合约，且需在每季月的20日支付费用。
题目：根据ISDA规则，买方需定期向卖方支付统一的固定费用为100BP，假设每季度支付的20BP（120BP-100BP）的现值调整到交易日是22.6万美元，则买方在2月1日当日所交的费用应该是（）美元。 - A 、288666.67
- B 、57333.33
- C 、62666.67
- D 、120000
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参考答案【正确答案：A】
投资者2月1日购买的，到3月20日，中间相隔47日，需支付的费用为：40000000×0.012×47÷360=62 666.67美元。
2月1日还需要一次支付每季度支付的20BP的现值，则2月1日应当支付的费用为：62 666.67+226000=288666.67 美元。
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