- 单选题 当前市场上6个月年利率为7%,12个月年利率为8%,则6个月到12个月的远期利率为()。
- A 、9.01%
- B 、 9.03%
- C 、 9.02%
- D 、 9%
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参考答案
【正确答案:D】
6个月-12个月表示从即期日到到期日为12个月,从即期日到交割日为6个月(递延期限),即从交割日到到期日只有6个月(借款的实际期限);e^12*8%=e^6*7%*e^6*r,即12*8%=6(7%+r),求得r=9% 。
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