- 单选题下面蝶式套利的基本做法正确的是( )。
- A 、买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- B 、先买入远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- C 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
- D 、先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
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参考答案
【正确答案:A】
蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,形同蝴蝶的两个翅膀,因此称之为蝶式套利。
蝶式套利的具体操作方法是:买入较近月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入较远月份合约;卖出较近月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出较远月份合约。其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。
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- D 、蝶式套利与普通的跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小
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- A 、套利的套利
- B 、买入(或卖出)近期和中期的月份合约,同时卖出(或买入)远期月份合约
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